讲座题目：基于深度学习的金融投资组合研究

主 讲 人：王亮 博士（“智能投资组合风险管理与供应链金融创新”科研创新团队）

讲座时间：2022年4月21日 20：00-21：30

会议 号： 989-1896-8807

讲座内容：

股票市场预测是时间序列预测的一个具有挑战性的问题，因为股票市场本质上是一个非线性、动态、嘈杂和混沌的系统。其中，资产的最优投资组合问题是一个重要的研究问题，其实质是求解一个高维动态规划问题，但高维度会导致数值求解过程中的维度灾难，这是投资组合问题的数值求解面临的挑战性工作。作为机器学习的重要研究领域，深度学习已经广泛应用于图像、文本和语音识别等领域，深度学习具有线性可扩展性，多重共线性具有鲁棒性，适合拟合高度非线性的问题，使其在高维的非线性问题中有突出的优势。深度学习方法为资产的投资组合问题提供了一种有效的研究工具。

主讲人简介：

王亮，管理科学与工程学院金融数学系，讲师，从事几何力学、有限元方法以及机器学习方面的研究，主要包括柔性结构的动力学模型以及应用，重调和特征值问题的间断有限元数值格式以及曲面偏微分方程的数值方法研究。近年来，在力学控制和计算数学领域期刊上发表了多篇SCI检索论文，并参与多个科研项目。

王亮 博士

欢迎广大师生踊跃参加！