近日，我校统计学院数量经济学专业博士研究生顾小锐（导师：李硕副教授）以第一作者身份，与李硕副教授、澳大利亚墨尔本大学彭柳华教授、北京大学宋晓军教授合作完成的学术论文《Time-varying tails and the tail risk premium》，在国际权威期刊《Economic Modelling》正式发表。这是我校持续推进研究生国际化培养、深化高水平科研合作取得的又一标志性成果。

该论文聚焦金融资产收益率尾部时变特征与资产定价问题，突破传统金融研究对波动率风险的单一关注，系统揭示了极端尾部风险对资产预期回报的重要影响。研究创新构建绝对尾部风险与相对尾部风险测度，通过严谨实证检验，证实全球主要金融市场普遍存在时变尾部特征与显著的尾部风险溢价，为理解金融市场风险—收益关系提供了新的理论视角与实证支撑。

《Economic Modelling》为经济学领域国际权威期刊，属JCR分区Q1区，在经济理论、计量经济学与应用经济学研究领域具有重要学术影响力。此次成果发表，标志着我校统计学科在金融计量经济学与资产定价前沿方向的研究水平获得国际同行认可。

本项成果充分体现了校际、国际的深度合作。研究团队汇聚天津财经大学、北京大学、澳大利亚墨尔本大学优质学术资源，顾小锐同学在导师指导下主导完成核心建模与实证分析，国内外合作专家分别在计量方法、研究框架等方面提供关键支持，彰显了学校研究生培养的国际化视野与创新能力。

未来，我校将持续深化开放办学与科研协同，不断提升研究生培养质量与学术创新能力，力争产出更多高水平标志性成果，奋力推动学科高质量发展。