讲座题目：金融尾部风险估计方法

主 讲 人：万雅婷 博士（“智能投资组合风险管理与供应链金融创新”科研创新团队）

讲座时间：2022年5月5日 20：00-21：30

会议 号： 989-1896-8807

讲座内容：

金融资产的状态价格密度又称为风险中性密度，是反映金融资产价格变化的市场预期以及投资者风险偏好的重要度量，并对衍生品定价起到了重要作用。状态价格密度的尾部估计对于金融风险管理尤其具有重要意义。

该报告将回顾文献中对于状态价格密度的估计方法，并提出一种全新的非参数估计方法，通过渐进理论的支持可以更好地估计出尾部密度，从而得到对尾部风险的更佳刻画。

主讲人简介：

万雅婷，天津财经大学管理科学与工程学院讲师，博士毕业于北京大学光华管理学院统计学专业，主要研究方向为金融计量经济学与金融工程学。目前已有论文发表在《Environmetrics》期刊，并有数篇国际知名期刊的在投论文。

万雅婷 博士

欢迎广大师生踊跃参加！