讲座题目：随机均值-方差投资策略：基于风险资产盈利能力的强化学习策略

主讲人：李瑜博士（“智能投资组合风险管理与供应链金融创”科研创新团队）

讲座时间：2023年11月16日 18：00-19：30

讲座地点：N3224

讲座内容：

我们提出了一个均值-方差投资模型的探索性框架，并基于这一框架得到了最优随机时间一致投资策略(TC)、最优随机预承诺投资策略(PC)和最优随机单目标投资策略(SO)。我们发现这三个最优随机投资策略都服从高斯分布，其期望与相应的最优确定性投资策略相同。同时，我们提出了一个新的参数估计指标用来衡量风险资产的盈利能力，并基于此设计了一种强化学习(RL)算法。我们通过数值实验证明了基于风险资产盈利能力指标学习的最优的随机投资策略拥有更高的年化夏普率。

主讲人简介：

李瑜，管理科学与工程学院金融数学系、讲师，2014年博士毕业于中国科学院大学，入选天津市“131”创新型人才第三层次，获首届全国高校大学数学课程教学创新示范交流活动“二等奖”。

李瑜博士

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